Non esiste un "trucco" per programmare trading algoritmici redditizi e di successo. Probabilmente c'erano alcune strategie piuttosto semplici che hanno funzionato nei primi tempi, ma poiché il mercato è efficiente, dato che sempre più persone hanno impiegato queste semplici strategie, hanno smesso di essere redditizie. Penso che per avere successo nel mercato odierno, siano necessarie strategie piuttosto sofisticate e che occorra un'infrastruttura robusta e ad alte prestazioni, entrambe difficili da progettare e programmare correttamente. In aggiunta a ciò, in alcuni mercati esistono normative che rendono le cose ancora più complesse e richiedono una profonda comprensione della microstruttura del mercato al fine di operare proficuamente e rimanere conformi (Reg NMS ne è un buon esempio).
Infine, i sistemi di rischio sono molto difficili da sviluppare correttamente e gli errori nel sistema di rischio possono essere estremamente costosi (ad esempio, Knight Capital ha perso 440 milioni in meno di un'ora a causa di errori legati al sistema). Questi bug potrebbero essere a livello logico o a livello di implementazione del codice.
Penso che la ragione per cui i trader algoritmici sono difficili da creare è la stessa ragione per cui sono estremamente interessanti: per avere successo è necessaria una certa esperienza in alcuni campi diversi (ad es. Informatica / architettura, statistiche e struttura del mercato come minimo) .
Inoltre, nessun HFT casalingo è in grado di gestire il mercato: alcune aziende non hanno alcun flusso di ordini dei clienti, quindi non c'è nessuna in prima linea.
